“Băncile româneşti pot face faţă unui şoc extern dur, provocat de devalorizarea puternică a leului, scăderea drastică a dobînzilor sau oprirea creşterii economice, însă băncile cu capital autohton şi cele privatizate ar putea avea probleme de solvabilitate”, indică Raportul stabilităţii financiare pe 2007, publicat de Banca Naţională a României (BNR). Rezultatele analizelor de “stress test”, realizate anul trecut de BNR, relevă faptul că sistemul bancar este apt să reziste unor şocuri dure cauzate de factori externi. BNR a luat în scenariu o depreciere cu 19,1% a cursului de schimb şi reducerea cu 6,1% a ratei dobînzii, în condiţiile unei creşteri economice nule timp de doi ani. Analiza a relevat faptul că sistemul bancar românesc are capacitatea de a absorbi efectele negative ale şocurilor considerate în scenariu, dat fiind faptul că băncile dispun încă de o capitalizare corespunzătoare şi de o lichiditate consistentă.

Raportul de solvabilitate după şoc consemnează un nivel de 14,91%, superior limitei minime admise de reglementările de prudenţă bancară în vigoare la data de 30 iunie 2006 (12%). Cel mai mare impact al unor eventuale şocuri externe l-ar resimţi băncile privatizate şi băncile cu capital autohton, al căror raport de solvabilitate ar scădea la 11,19% şi, respectiv 10,94%, aşadar sub limita minimă admisă. BNR apreciază că nivelul de solvabilitate al băncilor româneşti se menţine la un nivel corespunzător, fiind superior pragului minim impus de reglementările de prudenţă bancară aplicabile în România în 2006, de 12%, şi cel minim admis de reglementările europene şi internaţionale (8%). Gradul de solvabilitate a băncilor din zona euro era de 11,2% la finele semestrului I al anului 2006. Potrivit raportului, sistemul financiar s-a menţinut stabil, anul trecut, dar unele riscuri sînt în creştere. Este vorba de dezechilibrul extern al României, de majorarea creditelor obţinute de populaţie şi de expunerea firmelor la un posibil şoc valutar. Şi poziţia valutară a sectorului populaţiei s-a deteriorat, crescînd impactul negativ în cazul unui şoc valutar.